Estimasi Maksimum Likelihood Model ARIMA(1,1,0) Box-Jenkins.

This item was filled under [ Matematika ]
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.8/5 (110 votes cast)

Skripsi MAtematika : Estimasi Maksimum Likelihood Model ARIMA(1,1,0) Box-Jenkins.

Jumroh, 2005, Skripsi Jurusan MAtematika, Fakultas Mipa, Universitas Negeri Semarang.

Runtun waktu adalah himpunan observasi berurutan dalam waktu (atau dalam satuan yang lain). Runtun waktu dibedakan menjadi 2 yaitu runtun waktu stasioner dan runtun waktu nonstasioner. Runtun waktu nonstasioner yang telah distasionerkan dengan metode pembeda (diferensi) disebut proses ARIMA. Salah satu model ARIMA adalah ARIMA (1, 1, 0). Langkah selanjutnya setelah ditentukan model adalah mengestimasikan parameternya.

Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana bentuk fungsi Likelihood ARIMA (1, 1, 0) dan menetukan estimator parameter-parameter yang ada pada model ARIMA (1, 1, 0). Tujuannya adalah mempelajari cara mengkontruksi fungsi Likelihood model ARIMA (1, 1, 0) Box – Jenkins, selanjutnya menentukan estimator parameter-parameter yang ada pada model tersebut dengan metode estimasi maksimum Likelihood (EML). Sedangkan manfaatnya adalah menambah pengetahuan tentang estimasi maksimum Likelihood pada model ARIMA(1,1,0).

Pada penelitian ini prosedur yang digunakan adalah identifikasi masalah, perumusan masalah, analisis data dan penarikan kesimpulan. Dari data yang ada setelah diidentifikasikan model maka ditentukan nilai parameter-parameternya atau mengestimasinya dengan pendekatan estimasi maksimum Likelihood.

Pengkontruksian fungsi Likelihood dari model ARIMA (1, 1, 0) Box – Jenkins dapat dilakukan dengan asumsi kenormalan dan independensi di sesatan at, sehingga jika data observasi diketahui maka fungsi Likelihood untuk parameter-parameternya adalah ()W,L2aσφ. Penerapan estimasi maksimum Likelihood dilakukan dengan cara meminimumkan fungsi jumlah kuadrat s(Φ) dari log fungsi Likelihood model ARIMA (1, 1, 0) Box – Jenkins.

Download

Estimasi Maksimum Likelihood Model ARIMA(1,1,0) Box-Jenkins., 4.8 out of 5 based on 110 ratings
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Copyright Notice: Skripsi-skripsi yang dipublikasikan di Pustakaskripsi.com adalah skripsi dengan lisensi boleh dipublikasikan dengan pernyataan Copyright sebagai berikut:
Copyrights : Copyright (c) <Universitas Penerbit>. Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author in any medium, provided this notice is preserved.

Jika anda adalah penulis atau penerbit skripsi ini dan merasa tidak menerbitkan lisensi tersebut, dan merasa keberatan skripsi anda dipublikasikan, silahkan menghubungi admin di admin [at] pustakaskripsi.com. Kami akan dengan senang hati meng-unpublish Skripsi anda.

Sebarkan Ilmu walaupun hanya satu Ayat. Ilmu yang kau bagikan kepada orang lain maka akan semakin bertambah dan berkah.

Leave a Comment

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below

Powered By Blogger Widgets